自分は、システムトレードをやっているつもりで、裁量トレードはできないし、やっていないと思っていました。
けど、ルールを作って、ルールを守ったトレードを行うというのは、裁量トレードでも同じではあるよね？
自分の認識では「システムトレードとは、ルールを作って、ルールを守って、ルールに基づいたトレードを行うこと」と思ってました。ただこれ、たぶん、システムトレードという言葉が無いか、ほぼ無い大昔の認識で、当時の認識のままだった、という感じです。大昔に私は、日経先物でシステムトレードをやっていたので、そのときの認識です。
2年半前に、FXのデイトレードを始めて、そのときにいろいろ調べましたけど、なんとなくのイメージだと、「ルールに従ってトレードするのがシステムトレード」「自分の判断でトレードするのが裁量トレード」という感じでした。まあそーなんだろーなー的なw
ただ、普通は「裁量トレード」をするみたいで、裁量トレードで勝つためには、ルールが大事だし、ルールを守ることが大事だ、というのもよく目にします。というか、必須のように書かれています。
私の認識でも、ルールは大事だし、ルールを守ることが大事だ、という認識です。
自分のトレードは、EA化できるわけじゃないし、裁量トレードではあるのかな？と認識。
けど、どうも、他の人と、「ルール」の考え方が違うみたいと気づきました。前にブログで書いたかな？
「ルール」をどれくらい重視するかの問題かなと思うのですが、私はかなりルールを重視して、できるだけルール化した方がいいという考えでしたが、普通はそうじゃないみたい。最低限のルールを守って（TPルールとかSLルールとか、他にも移動平均線がどうのとか、RSIがどうのとか）、あとは「買いと思えば買い」「売りと思えば売り」という感じ。…。ちょっと乱暴か？「買いと判断すれば買い」「売りと判断すれば売り」かな。同じなんだけど、言葉のチョイスw
で、最近自分は、裁量トレードに挑戦しだしたと認識しているんだけど、やっているうちに、ルールが細かくなっていくし、ルールを守ることが大事だと思うし…。裁量トレードとシステムトレードの違いってなに？とまたなってきましたw
最近の認識だと、「裁量トレードは、勘（経験則）に頼る部分がある」と思っていたんだけど、その「勘」の部分もたぶん、けっこう、か、かなり、ルールはあると思う。明確に言語化していないだけで、「勘」という言葉を使うけど、大量の経験に基づいたルールじゃないのかな？と。だとすると「全部ルール」じゃんか～とw
AIに聞いてみた。AI的には、100％とかほぼ100％ルールがあってそのルールに従ってトレードする場合がシステムトレードで、それ以外が裁量トレード。 ラインをひくならそうなるか…。 ただたぶん、「裁量トレード」に入るトレードの幅はかなり広くて、ルールがあまりない場合もあるし、「勘」も経験則に基づいたしっかりした「勘」ではなく、いわゆる「勘」、なんとなくの「勘」でトレードする場合も裁量トレードだよね。
おそらく、実質的にシステムトレードに近ければ近いほど、勝てる可能性が高いのだろう。いろいろな人の意見を読んでいるとそう思う。「実質的」というのは、ルールが明確に言語化できていなくても、その人の中で明確なルール化ができていればそれは「明確なルール」があり、それに基づいてトレードするのであれば、「実質的にシステムトレードに近い」と言えるだろうな、ということ。
かなりのルール化とルールを守るということが大事なのは確かで、あとは、ルールをどこまで言語化できているか、できていなくても「勘」としてルール化されているか（もしくは、パターン認識というルールもあるだろう）、そこら辺の「程度」の話しなのかな。
なんでこんなこと思ったり、書いたりしたかというと、自分が「裁量トレードを始めました」と思ってからやってきたことって、「優秀な裁量トレーダーさんのトレード結果」を並べて、整理して、ルール化できる部分をルール化する、って作業なんですよねw
そして、昨日、チャート画像を並べてみていて、また新しいことに気付いて、やりはじめたことが、また、チャートを並べて、整理して、ルール化できる部分をルール化しよう、ということなんですよねw
「裁量トレード」が「ルール重視ではないトレード」なのであれば、「あれ？これ、また裁量トレードから離れていってない？」と思ったわけです。
けど、自分的には、「優秀な裁量トレーダーさん」って、経験値がすごくて、その経験則で、「これから上昇する」「今がロングのタイミング」とかがわかるんだよな（その的中確立が高いと言った方が正しいかな？）、と思っているんですが、「優秀な裁量トレーダーさん」以外は、経験値は足りないわけで、ましてや、自分のように、裁量トレードを始めたばかりの人は、経験値は皆無なわけです。無理ですよねw
なので、その経験値の大きな差を少しでも埋めようと、その手段が「ルール化」だと考えているわけです。全部じゃなくていい。わかる部分だけでいい」一部のわかる部分だけ、ルール化しようとしてみて、ルール化できて、そのルールを検証してみて、十分勝てる可能性があると思えば取り入れる。
これしかないよな～と思ってやっているんだけど、それをやっていくと、どんどん「裁量トレーダー」から「システムトレーダー」に近づいていく気がするわけですw
まあ、でも、たぶん、それでいいんじゃないんですかね？
どうなんでしょうね？
